希臘主權(quán)債券風(fēng)險(xiǎn)溢價首次超過冰島

　　新華網(wǎng)紐約4月7日專電 希臘主權(quán)債券的信用違約掉期（CDS）合約價7日首次超過冰島,并帶動衡量公司信用風(fēng)險(xiǎn)水平的Markit　CDX北美投資級指數(shù)出現(xiàn)8周以來最大升幅。

　　根據(jù)Markit集團(tuán)提供的數(shù)據(jù),7日希臘主權(quán)債券的CDS價格升至415個基點(diǎn),冰島為400個基點(diǎn)。Markit　CDX北美投資級指數(shù)當(dāng)天上升3．4個基點(diǎn),至87．5個基點(diǎn),升幅為今年2月8日以來最大。

　　Markit集團(tuán)分析師加萬·諾蘭表示,由于投資者擔(dān)心希臘債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)傳染至其他資產(chǎn),Markit　CDX北美投資級指數(shù)已連續(xù)兩天上升。另有分析人士表示,如果沒有歐盟和國際貨幣基金組織“非同尋常的”財(cái)政支援,希臘最快今年年內(nèi)就會出現(xiàn)倒債。

　　信用違約掉期類似一種保險(xiǎn)合約,是在債務(wù)方無法償債的情況下,由承保方支付資金給債權(quán)方,以覆蓋其部分乃至全部的投資損失。其價格變化反映出標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價水平,價格越高,其標(biāo)的資產(chǎn)出現(xiàn)償付違約或者價值損失的幾率越大。投資者一般利用基于Markit　CDX指數(shù)的合約對沖相關(guān)債券違約風(fēng)險(xiǎn)或者進(jìn)行投機(jī)。